FluuxETF · 知时择势 · 指有定标

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本周推荐组合

TOP 5 · 等权持有

信号日

2026-09-04

下次更新 2026-09-14

#1

科创芯片

588200.SH

A 017469.OF / C 017470.OF

综合得分 +1.28

#2

CSWD并购

161123.SZ

综合得分 +0.99

#3

中证传媒

512980.SH

A 004752.OF / C 004753.OF

综合得分 +0.96

#4

金融科技

159851.SZ

A 013477.OF / C 013478.OF

综合得分 +0.91

#5

细分化工

159870.SZ

A 014942.OF / C 014943.OF

综合得分 +0.84

▌ 因子面板 · 单维度排名(全 93 指数)

每个模块默认展示 TOP 5,可展开查看全表 · 顶部支持搜索 · 数据周度更新

🪙

看估值

综合估值分位数(低 → 便宜)| 综合 PB、PE、FED 三维度

指数		PE 分位	PB 分位	FED 分位	ETF 名称	ETF 代码	联接 A / C
1证券公司	0.1%	0.5%	31.8%	99.7%	国泰中证全指证券公司ETF	512880.SH	012362.OF / 012363.OF
2医疗器械	0.1%	50.3%	5.7%	81.7%	永赢中证全指医疗器械ETF	159883.SZ	013415.OF / 013416.OF
3中证中药	0.1%	12.1%	5.3%	91.3%	汇添富中证中药ETF	560080.SH	501011.OF / 501012.OF
4医疗保健	0.1%	44.1%	5.6%	85.2%	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	159873.SZ	019452.OF / 019453.OF
5SHS互联网	0.1%	11.1%	3.1%	91.7%	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050.SH	—

数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF

📈

看景气

基本面景气度 z-score(高 → 业绩预期上修)

指数		ETF 名称	ETF 代码	联接 A / C
1科创芯片	+3.09	嘉实上证科创板芯片ETF	588200.SH	017469.OF / 017470.OF
2CSWD并购	+2.30	易方达中证万得并购重组	161123.SZ	—
3国证芯片(CNI)	+2.02	华夏国证半导体芯片ETF	159995.SZ	008887.OF / 008888.OF
4芯片产业	+1.85	易方达中证芯片产业ETF	516350.SH	018411.OF / 018412.OF
5数字经济	+1.72	鹏扬中证数字经济主题ETF	560800.SH	015787.OF / 015788.OF

数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF

💴

看资金

主力资金流向 z-score(高 → 资金持续流入)

指数		ETF 名称	ETF 代码	联接 A / C
1中证传媒	+2.57	广发中证传媒ETF	512980.SH	004752.OF / 004753.OF
2中证影视	+2.25	国泰中证影视主题ETF	516620.SH	—
3SHS互联网	+2.05	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050.SH	—
4中证软件	+2.04	嘉实中证软件服务ETF	159852.SZ	012619.OF / 012620.OF
5国证粮食	+2.02	鹏华国证粮食产业ETF	159698.SZ	021086.OF / 021087.OF

数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF

🚀

看动量

Sharpe 归一化动量 z-score(高 → 趋势向上)

指数		ETF 名称	ETF 代码	联接 A / C
1科创芯片	+2.02	嘉实上证科创板芯片ETF	588200.SH	017469.OF / 017470.OF
2800能源	+1.86	汇添富中证能源ETF	159930.SZ	—
3通信设备	+1.71	国泰中证全指通信设备ETF	515880.SH	007817.OF / 007818.OF
4800有色	+1.71	中信保诚中证800有色A	165520.SZ	165520.OF / 013081.OF
5有色金属	+1.70	南方中证申万有色金属ETF	512400.SH	004432.OF / 004433.OF

数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF

⚠️

看拥挤

交易拥挤度分位数(高 → 情绪过热,警戒)| 阈值 90%

指数		ETF 名称	ETF 代码	联接 A / C
1CS精准医	98.7%	汇添富中证精准医疗A	501005.SH	501005.OF / 501006.OF
2CS创新药	98.5%	银华中证创新药产业ETF	159992.SZ	012781.OF / 012782.OF
3SSH黄金股票	94.0%	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	517520.SH	020411.OF / 020412.OF
4国证粮食	94.0%	鹏华国证粮食产业ETF	159698.SZ	021086.OF / 021087.OF
5中证农业	93.2%	富国中证农业主题ETF	159825.SZ	015878.OF / 015879.OF

阈值 > 90% 的指数会被策略硬过滤(标记「过热」)

数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF

▌ 组合业绩跟踪

上周表现 · WEEKLY REVIEW

8月28日 – 9月4日5 个交易日

跑输基准 -0.34%

策略单周收益

-2.10%

基准单周收益

-1.77%

单周超额

-0.34%

单周 Sharpe -6.79周内最大回撤 -2.41%上涨天数 1/5

当周净值走势-2.10%

当周持仓涨跌

中国教育513360.SH

+2.13%

国证粮食159698.SZ

+0.01%

CSWD生科161122.SZ

-2.92%

细分化工159870.SZ

-4.11%

国证芯片(CNI)159995.SZ

-5.83%

本周最佳中国教育+2.13%

本周最弱国证芯片(CNI)-5.83%

展示上一个完整调仓周期(8月28日信号 → 9月4日调仓)的已实现表现,每周五更新。基准为中证全指(000985)。

📊

FluuxETF · TOP5 等权策略

综合多因子打分优选

累计收益

+63.53%

年化收益

+20.33%

Sharpe

0.802

最大回撤

-21.10%

净值曲线

策略中证全指

收益对比

基准累计(中证全指)	+35.81%
基准年化	+12.21%
累计超额	+27.72%
年化超额	+8.12%
IR 信息比率	0.552

风险

年化波动	25.47%
回撤起始	2024-10-08
回撤结束	2025-01-10
恢复天数	227 天

胜率

日胜率	53.0%
周胜率	52.5%
月胜率	51.5%
年胜率	100.0%

回测起始 2024-01-01 · 实盘起始 2026-03-01 · 截止 2026-09-04 · 数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF

※ 上述 2026-03-01 之前的业绩为模型回测结果,基于历史数据按规则模拟测算,不代表实际投资收益;之后的业绩为实盘跟踪。历史业绩不构成对未来业绩的承诺或保证,投资有风险,决策需谨慎。

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